Стохастические индикаторы подпадают под различные осцилляторные индикаторы, один из вариантов технических индикаторов, обычно используемых трейдерами Форекс. Стохастик был создан Джорджем лейном и введен примерно в конце 1950-х гг. Стохастик был одним из первых индикаторов, используемых аналитиками для прогнозирования направления движения цен на рынке. Джордж Лейн установил индикатор, исходя из предпосылки, что когда рыночная торговля находится в восходящем тренде, цены имеют тенденцию двигаться выше или равняться цене закрытия предыдущего периода. В то время как когда рынок находится в нисходящем тренде, цены, как правило, движутся ниже или равны цене закрытия в предыдущем периоде.

Используя шкалы для измерения масштабности изменений между ценами закрытия от одного периода к следующему, индикатор stochastic предсказывает возможное направление движения цены. Обращаясь к шкале, трейдеры могли видеть сигналы, подаваемые стохастическими индикаторами.

Расчет Стохастики

Индикатор Stochastic состоит из двух компонентов, отображаемых одновременно, то есть:

Линия %K, которая измеряет степень изменения текущих цен.

Линия %D, которая является скользящей средней от линии %K, или сглаженной линией %K. Эта линия также называется сигнальной линией.

Расчет для %K и %D в определенный период производится по следующим формулам:

%K (N) = 100 x (CP-LP) / (HP-LP)

Где:

СР-цена закрытия за N периодов.

LP-это самая низкая цена в N-периоде.

HP - самая высокая цена в N-периоде.

Джордж Лейн рекомендовал 14 периодов (N=14) для стандартного применения с предположением о достаточной выборке измерений. Однако трейдеры также используют период 9 и 21 в качестве альтернативы.

%D (N) = простая скользящая средняя (%K, N)

Поскольку %D-это среднее значение %K за N-й период, то %D также называют "медленным стохастиком", потому что они реагируют медленнее (см. белую линию на рисунке ниже). В то время как %K называется "быстрым стохастиком" (см. серую линию на рисунке). Комбинация %K и %D, то есть полный стохастик.

Индикатор Stochastic используется для определения точек пересечения, дивергенции и перекупленности/перепроданности.

Интерпретация Стохастики

Чтобы интерпретировать стохастику, мы должны понимать "пересечение", "дивергенцию", "перекупленность" и "перепроданность". Эти объяснения заключаются в следующем:

Кроссовер возникает, когда %K пересекает %D. Если %K пересекает %D снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если %K пересекает %D сверху вниз, то это сигнал к продаже.

Дивергенция относится к разрыву между линией %K и линией %D. Поскольку %K движется быстрее, чем %D, то возникший разрыв сигнализирует о силе движения тренда. Чем дальше разрыв, тем сильнее будет тенденция. Напротив, суженный гэп сигнализирует о возможности разворота в направлении тренда.

Перекупленность возникает, когда %K движется выше 80; это сигнал к продаже. В то время как перепроданность происходит, когда %K движется ниже 20, что означает, что это сигнал для "покупки".

Одна важная вещь, которую вы должны отметить, прежде чем пробовать стохастик, заключается в том, что осцилляторные индикаторы могут быть чрезмерно чувствительны, если мы выберем неправильный период. Такая ошибка может привести нас к большим потерям. Поэтому рекомендуется корректировать его чувствительность к движению рынка, подгоняя временной период под каждую пару или беря скользящую среднюю из результата. Чем дольше вы используете период, графика будет более гладкой, а это означает, что ее чувствительность уменьшается.