Торговля фракталами. Теория хаоса Аллигатора Уильямса

Торговля фракталами
  • 21 / Sep / 2020

Доктор философии Билл М. Уильямс считается одним из основоположников современной психологии трейдинга. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предлагала методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и предложил значительно продвинутую торговую систему, которая опередила его время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают его теорию хаоса, индикаторы Уайзмена и торговую систему аллигатора одной из самых сложных систем технического анализа.

 

В соответствии со своей теорией хаоса доктор Уильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильное использование индикаторов Wiseman в сочетании с правилами, которые он изложил, составляют основную часть торговой системы Alligator.

 

 

 

Введение в торговую систему аллигатора

Фракталы обозначены доктором Уильямсом как первое измерение его системы технического анализа. Фракталы-это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатора.

 

Торговая система Alligator-довольно сложная система, поскольку она использует несколько различных индикаторов Wiseman в сочетании с некоторыми сложными правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

 

Прелесть системы заключается в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы Wiseman в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и получение правильного представления о текущем тренде или его отсутствии станет детской игрой.

 

 

 

Почему понимание аллигатора является ключом к использованию фракталов

Первый индикатор, который вы должны искать в торговой системе Alligator, - это сам Аллигатор.

 

Индикатор Alligator состоит из трех скользящих средних:

 

Синяя линия называется челюстью аллигатора, которая представляет собой 13-периодную скользящую среднюю средней цены (High+Low /2), и она смещена на 8 баров в будущее

Красная линия называется зубами аллигатора, которая представляет собой 8-периодную скользящую среднюю средней цены (High+Low /2), и она смещена на 5 баров в будущее

Зеленая линия называется губами аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High+Low /2), и она смещена на 2 бара в будущее

 

 

 

Рисунок 1: расширяющиеся скользящие средние аллигатора указывают на начало трендового рынка

 

Когда три скользящие средние расширяются при движении вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются при движении вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Очень просто!

 

По статистике, большинство рынков остаются привязанными к диапазону примерно в 70 процентах случаев, а тренды-только в 30 процентах случаев. Поскольку торговая система Alligator в основном является системой следования за трендом, самое замечательное в индикаторе Alligator то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется боком в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

 

Когда скользящие средние аллигатора сокращаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться в стороне и ждать развития следующего тренда.

 

В торговой системе Alligator есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC), которые используются для масштабирования позиций после того, как система генерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам нужно иметь полное представление о том, как работает фрактальный индикатор.

 

Следовательно, как только вы определили трендовый рынок, основанный на сигнале аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

 

 

 

Определите различные типы фракталов и подтвердите их валидность

Визуально фракталы - это просто крошечные стрелки, указывающие вверх и вниз. В двух словах, восходящий фрактал формулируется, когда серия из пяти последовательных периодов времени завершается и самый высокий максимум формируется в середине с двумя более низкими максимумами по обе стороны от среднего бара. Аналогично, нисходящий фрактал формулируется, когда серия из пяти последовательных периодов времени завершается и самый низкий минимум формируется в середине с двумя более высокими минимумами по обе стороны от среднего бара.

 

 

 

 

Рисунок 2: фракталы, формирующиеся выше или ниже зубов аллигатора в направлении тренда, действительны

 

Согласно торговой системе аллигатора, только потому, что формируется фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительные сигналы! Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора, которые представляют собой красную линию посередине.

 

Если фрактал вверх образуется над зубами аллигатора, то только тогда его следует считать допустимым. Напротив, если нисходящий фрактал образуется ниже зубов аллигатора, то вы можете считать его действительным. Однако имейте в виду, что любой восходящий фрактал, образовавшийся под зубами аллигатора, недействителен и наоборот.

 

 

 

Как торговать с фракталами

В то время как Теория Хаоса и торговая система аллигатора-это довольно сложная задача, торговля фракталами в сочетании с индикатором аллигатора-довольно простой процесс.

 

Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока Аллигатор начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться. Если индикатор Alligator сигнализирует о восходящем тренде, просто разместите стоп-ордер на покупку на один тик выше восходящего фрактала в направлении тренда. Аналогично, если индикатор Alligator сигнализирует о спаде, поставьте стоп-ордер на продажу на один тик ниже нисходящего фрактала с вашим брокером.

 

 

 

 

Рисунок 3: во время нисходящего тренда просто разместите стоп-ордер на продажу на один тик ниже минимума фрактального бара

 

На рисунке 3 мы определили нисходящий фрактал с минимумом бара на уровне 1.3965. Как только индикатор Alligator подтвердит спад, начав открывать свою челюсть, в этом сценарии вы можете просто разместить стоп-ордер на продажу на отметке 1.6934 и ждать, пока цена запустит ваш ордер на вход.

 

Хотя этот пример имеет дело только с нисходящим трендом, как вы можете себе представить, если вы обнаружите восходящий тренд, все, что вам нужно сделать, это разместить ордер Buy Stop на ТИК выше максимума фрактального бара. Это так просто!

 

 

 

практический результат

Под прикрытием ценовых графиков и технических индикаторов, в действительности, любой рынок представляет собой лишь субъективную психологическую оценку любого данного актива. Билл Уильямс и его коллеги разработали теорию хаоса и основанную на фракталах торговую систему, чтобы визуально представить общую психологическую ориентацию почти любого рынка, и это значительно облегчает жизнь трейдерам.

 

После того, как вы освоили, как использовать фракталы в сочетании с направленным трендом, определяемым индикатором Alligator, вы можете перейти к изучению полной торговой системы Alligator.

Оставь коментарий

Comments ()