Облако Ишимоку Против Скользящих Средних

Облако Ишимоку
  • 23 / Sep / 2020

Облако Ишимоку, возможно, не самый простой индикатор для понимания.

Он упаковывает много информации, имеет несколько интерпретационных применений и указывает различные сигналы в зависимости от того, как вы объединяете каждый из его пяти основных элементов.

 

Возможно, один из подходов, который трейдеры могли бы использовать, чтобы лучше понять концепцию Ишимоку, - это сравнить ее с более простым кузеном, из которого она происходит,–скользящей средней. В конце концов, четыре из пяти линий Ишимоку являются вариантами скользящей средней, две из которых смещены вперед во времени.

 

Итак, давайте сравним индикатор Облака Ишимоку и скользящие средние.

И, наконец, давайте применим оба варианта к реальному рыночному сценарию, чтобы увидеть, что каждый набор мог бы указать на основе его неотъемлемых свойств.

 

Сначала взгляните на график ниже, на котором изображены три экспоненциальные скользящие средние (EMA): 10-дневная EMA (представляющая краткосрочный тренд), 50-дневная EMA (представляющая среднесрочный тренд) и 200-дневная EMA (представляющая долгосрочный тренд).

 

 

 

Теперь давайте взглянем на тот же график, но на этот раз мы строим облако Ишимоку, состоящее из пяти различных линий (линия преобразования, базовая линия, ведущий промежуток 1, ведущий промежуток 2 и запаздывающий промежуток).

 

 

 

Прежде чем мы перейдем к более глубокому анализу, давайте просто сравним функциональность и использование обоих наборов индикаторов бок о бок.

 

 

 

Функциональность Скользящие Средние Облако Ишимоку

Указывает направление тренда ✓ ✓

Указывает на силу тренда ✓ ✓

Указывает на изменение тренда ✓ ✓

Указывает на потенциальную поддержку и сопротивление ✓ ✓

Ма кроссоверы могут указывать на потенциальные торговые сигналы ✓ ✓

Ценовые кроссоверы могут указывать на потенциальные торговые сигналы ✓ ✓

Иллюстрирует различия в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденциях ✓ нет

Проекты будущей поддержки и сопротивления нет ✓

 

 

Несмотря на 75% - ную общность функций, нюансы, присущие обоим показателям, представляют собой достаточное качественное различие, чтобы разделить их на отдельные операционные сферы.

 

Плюс функциональные возможности, которые ни один из индикаторов не разделяет-то есть способность наблюдать краткосрочные и долгосрочные тенденции в MAs и будущей поддержке/сопротивлении в Ишимоку - составляют огромное дифференцирующее пространство, которое еще больше уменьшает их более общие черты и функции.

 

Лучший способ сравнить эти два индикатора и лучше увидеть разницу между тем, как они функционируют, - это применить их к одному и тому же набору рынков.

 

 

 

 

 

Вот набросок того, что мы собираемся сделать:

 

Первый-анализ рынка с тремя экспоненциальными скользящими средними (EMAs)

 

Представьте рынок (в нашем случае фьючерсы на золото или ГК) с тремя экспоненциальными скользящими средними-10-дневной ЕМА, указывающей на краткосрочный тренд, 50-дневной ЕМА, указывающей на среднесрочный тренд, и 200-дневной ЕМА, указывающей на долгосрочный тренд.

Затем мы проведем быстрый анализ того, что индикаторы могут рассказать нам о рынке, который мы наблюдаем.

 

 

На графике выше показан фьючерс на золото GC (continuous contract) с 18 января 2018 года по настоящее время (5 июля 2019 года). Мы построили три экспоненциальные скользящие средние: 10-дневную ЕМА для построения краткосрочного тренда; 50-дневную ЕМА для построения среднесрочного тренда; и 200-дневную ЕМА для построения долгосрочного тренда.

 

Теперь давайте сделаем что-то странное и сохраним комментарии, связанные с EMA, накладывая на него облако Ишимоку.

 

 

 

Два-наложите комментарии EMA, но поверх и Облачный график Ишимоку

 

Мы наложим комментарии ЕМА на облако Ишимоку, чтобы выявить различия.

Наложив комментарии ЕМА на индикатор Облака Ишимоку, мы можем увидеть, как показания ЕМА либо совпадают, либо не совпадают, либо интерпретативно трансформируются новым набором индикаторов.

 

 

Различия между индикаторами выявят несоответствие между облачным графиком Ишимоку и оригинальными комментариями ЕМА. Здесь важно не то, что они не совпадают, а то, как они отличаются в отношении интерпретации прошлых и прогнозируемых ценовых движений.

 

 

 

Три-держите облачный график Ишимоку и добавляйте комментарии, основанные на его показаниях

 

Здесь мы проведем простой анализ ценовых событий, отфильтрованных облаком Ишимоку.

Что говорят нам эти пять строк? Как комбинации облаков и индикаторов могут предсказывать потенциальные повороты в тренде или в поддержке и сопротивлении?

 

 

 

 

Четыре-наложение комментариев на основе Ишимоку поверх исходного графика EMA

 

Это будет похоже на #2 выше, но на этот раз мы накладываем комментарии Ишимоку на исходный график EMA.

На этом этапе мы пройдем полный круг, делая это сравнение.

 

 

 

 

скользящее среднее значение

Здесь вы можете видеть, как краткосрочная ЕМА иногда крутится вокруг среднесрочной ЕМА, часто давая нам запутанный сигнал. Если бы мы рассматривали эти EMA как прокси для настроений инвесторов, а не сами тренды, то такой взгляд добавляет нюанс к нашему представлению EMA, специфичному для данной конкретной настройки индикатора.

 

 

 

Облако Ишимоку

Индикаторы настроений не так детализированы, как в комбинациях скользящих средних. Настроения могут быть предсказаны с помощью 26-дневной проекции облака, и сравнение текущих настроений с ценой 26 дней назад может служить ориентиром, но это не совсем то же самое, что использование краткосрочной, промежуточной и долгосрочной Ма в качестве прокси настроений инвесторов.

 

 

 

скользящее среднее значение

Два традиционных трендовых сигнала, характерных для этой комбинации скользящих средних, - это медвежий "крест смерти “(где 50 пересекает ниже 200) и бычий” золотой крест" (где 50 пересекает выше 200), оба из которых мы ясно видим на графике. Другими словами, если эти сигналы имеют хоть какой-то вес для некоторых трейдеров и инвесторов, вполне вероятно, что они будут пропущены на графике Ишимоку.

 

 

 

Облако Ишимоку

Хотя крест смерти и Золотой Крест были пропущены, Ишимоку указал гораздо раньше на изменение тренда, следовательно, получив некоторое преимущество в сокращении отставания. Подобно EMA, облачная поддержка совпала с 50 и 200 EMA в марте, но в отличие от поддержки 200 EMA в мае, ценовое сопротивление совпало с красным облаком.

 

 

 

скользящее среднее значение

Силу тренда можно оценить, используя только один индикатор. Если скользящая средняя движется вверх крутым образом, то мы можем предположить, что тренд относительно силен; плоская скользящая средняя может указывать на нерешительность тренда; а нисходящая скользящая средняя указывает на нисходящий тренд, сила которого относительно угла спуска.

 

Что может быть полезно при использовании трех скользящих средних, так это то, что вы можете видеть силу краткосрочного и долгосрочного направления тренда, как одно может быть сильнее другого. Когда все три движутся в одном направлении–как мы видим на графике выше, это происходит в обоих направлениях, - тогда такая позиционность может лучше подтвердить силу тренда.

 

 

 

Облако Ишимоку

Сила тренда определяется не столько углом скользящей средней, сколько позицией цены по отношению к конверсии, базовой линии и Облаку. Это подобно тому, как три Эма плывут в одном и том же направлении в последовательном порядке. Это может показаться более ясным с EMAs, но это идет за счет большего запаздывания.

 

 

 

скользящее среднее значение

Объявление ставки ФРС в июне 2019 года шокировало тем, что она упала более благоприятно в контексте трех ЕМА. Как же так? 50-и 200-ЕМА уже сигнализировали о золотом кресте, который указывал на относительный долгосрочный бычий настрой. Таким образом, несмотря на то, что цена отскочила от 200-дневной ЕМА, краткосрочный прогноз состоял в том, что цена будет расти с этой точки (которая, конечно, всегда может быть пробита). Но в какой степени это техническое чтение было жизнеспособным, учитывая непредсказуемый характер объявления ФРС?

 

 

 

Облако Ишимоку

Однако в конце Ишимоку технический уклон был “медвежьим " в отличие от Золотого креста. Если бы кто-то полагался на этот медвежий уклон, не рассматривая график ЕМА или не обращая внимания на фундаментальный контекст, окружающий цену, он мог бы быть неприятно озадачен этим объявлением.

 

И последнее, но не менее важное: мы должны рассмотреть прогнозируемую поддержку, предоставляемую самим облаком, которая простирается до 12 августа, а цена остановилась 5 июля (последний торговый день на момент написания статьи). Эта особенность специфична для Ишимоку, хотя она может служить лучшей точкой отсчета, чем прогностическая мера.

 

 

 

Между обоими показателями существует еще много различий. Один рынок не даст исчерпывающей выборки для сравнения. Но теперь, когда вы знаете о различиях в некоторых деталях, мы рекомендуем вам продолжить изучение различий между ними, особенно если вы рассматриваете использование одного или обоих в качестве средства технического анализа рынков.

 

Оставь коментарий

Comments ()